また意外な強さ・・・

かねてから日経平均は上と判断していましたので、上げるのはいいのですが、またまたスピードオーバーの上げ。２日前は安値１３６６０円がありました。今日の高値は１４３７０円です。よって７１０円も上げたわけです。

今日で完全に上へ抜けましたので２７日に組んだカレンダースプレッドのヘッジとしてｍｉｎｉ１枚を買いました。


０８／０９　日経先物ｍｉｎｉ買い　１４２８０ｘ１


やはり結果的に失敗になったスプレッドです。これだけで評価損が１６万円に・・・あとはタイムディケイの減少を待つばかりです。ここからは買っても割安感はあまりないので、目先上は１５０００円と今日の時点では考えています。

他のスプレッドは好調。評価益が全てあわせて約３０万円ほどになっています。ところで、仮にこのまま日経平均が１ヶ月動かなかったとすると現在大損のカレンダースプレッドは

０８／０６　５０
０８／０７　１９５
０８／０８　３１０

これが現在のコール１５０００のプレミアムです。ＳＱ２週間前で５０円ですから７月２週間前の６／２７にはそっくりずれることになります。つまり

０８／０７　５０
０８／０８　１９５

となるわけです。もっとも、この先日経平均は１５０００円を目指すと考えているので来月どうなっているかわかりませんが。