機械的トレードで月１０％を目指そう 2008-10-06T16:06:31Z 日経オプション取引を主体にしてからはほとんど危なげなく資産が増加。日経オプションをメインに、そして日経先物miniをサブと位置づけ。安定的に毎月１０%以上の利益が稼げるようになりました。第一目標は相場で生活ができる最低ラインの１０００万円です。

]]> tag:blog.livedoor.jp,2008:solent solent livedoor Blog Copyright (c) 2008, solent １０／６　後場は爆死 2008-10-06T07:06:26Z 2008-10-06T15:08:44+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1217014 マジで怖かった・・・まさかここまで下げるなんて全く想像できなかった。後場に入って一時は上げていたけどＶＷＡＰから急降下。一気に１０５００円を割り込んでしまった。唯一のガンだったブルスプレッドが急騰、ここが底だとわかっていながらもデッドラインを超えてしまっ... トレード
これで差し引き８５８，１７８円の利益に激減してしまった。トータルでは大きく勝っているもののものすごく後味が悪いというか、、、

でもこれでもう危ないのはなくなった。ＳＱで約４７万円が入ってくる。今月１００万円はこえそうだ。たぶん今日が底で明日から１１０００円目指すと考えています。

そこでカバードコールを仕掛けてみました

１１Ｃ１１５００　１８０ｘ３
先物　１１４７０ｘ１


リーマンショックのときカバードコールはやられているんでデルタは０．２５プラスにしています。１１０００到達で利食いの予定。

今日の時点で資金が６５０万円ほどになり、４月末２００万円から５か月ちょっとで３倍増達成できました。年末８００万円目指します。
]]> solent 10/6　前場終了…すごい下げだ 2008-10-06T03:07:55Z 2008-10-06T12:07:55+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1216864 今日は前場からすごい動きしているのと手じまいしたので少し書きます。 先週のＮＹの下げである程度の下げは覚悟していましたが、ここまで下げるとは『魔坂』がまた起きました。『ただ、このまま１１０００円を割って一気に１０５００円というシナリオはいまのとこ想定外... トレード
先週のＮＹの下げである程度の下げは覚悟していましたが、ここまで下げるとは『魔坂』がまた起きました。『ただ、このまま１１０００円を割って一気に１０５００円というシナリオはいまのとこ想定外。』って２日に書いたばかりですが、大外れ。前場もう１０５００円まで迫っています。

この急激な下げで利食えるものは利食いました。まず、ｍｉｎｉ７枚を１０５９５円、プットのスプレッドを少しずつ適当に利食い。

ｍｉｎｉ・・・５７３，０３０円
プット・・・・９２６，５９５円

合計　１，４９９，６２５円の利食いとなりましたが、この利益以上に損する可能性があります。残りは４日後のＳＱで強制決済する分のクレジットだけですが、Ｐ１０２が１３０円まで跳ね上がってやばいです。このままいけば大損は確実です。ここらあたりでリバウンドしてほしいですが。]]> solent 相場師として独立するには 2008-10-05T08:03:13Z 2008-10-05T17:03:13+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1216051 これって多くのトレーダーの夢と思いますが、相場の収入だけで生活している人って一体どれくらいいるのでしょうか？相場が堅調なときは『１００万円を１億円にした』とか威勢のいい話が出てきますが、そういう人は長続きしないみたいです。彼らはそういうときしか勝てないの... その他
相場の収入というのは純粋にトレードで得た利益のことです。セミナーとか本とかの収入は別として・・・私も夢見ていますが、夢で終わらせるつもりはないです。

オプション取引を選択したのは間違っていませんでした。今月で半年ですが、月ベースでは負けがないので資産が増えていきます。勝ったり負けたりでは仕方がないですからね。

最低資金として１０００万円は必要でしょうね。そして予備資金で１０００万円。合わせて２０００万円は必要でしょう。もちろん、多ければ多いほどいいんですが、資金が増えるとより慎重なトレードが要求されます。

今年１０００万円到達の可能性は低いですが、来年の終わりまでには２０００万円を超えたいですね。今のペースなら十分可能性があります。]]> solent １０／３　ブルスプレッドをまた損切り 2008-10-03T06:35:10Z 2008-10-03T15:35:10+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1213796 昨晩のＮＹが３００＄以上下げていたから今日の軟調な相場は予想はできたけど、１１０００円をアッサリと割ってしまった。前場はそこそこ頑張っていた感があった。でも後場、ついに先物が１１０００円割れ。戻りを試したものの売り圧力はかなり強く、１０９６０円で引けた。 ... トレード
今日は金曜日なので３日分のタイムディケイの減少があるはずで、後場でブルスプレッドをもう１つ損切りするつもりでした。しかしあまりに相場が弱く、プレミアムが全然下がってこないんでしかたなく少々値幅があるけどロスカット。－２７万円ですから大きな損です。しかしながらヘッジで売っていたｍｉｎｉが３０万円ほどの利益になっているのでなんとかしのぎました。

先月末も同じようにブルスプレッドをｍｉｎｉでヘッジしていてあの７７７＄安があった。こちらは差し引き１６万円のプラスで逃げれました。今回はまだ日経平均が底打ちしていないのでホールドです。

テクニカル的には売られすぎなんですが、もうそういうものが通用する次元じゃないです。結局相場って人間心理で動いているから売られすぎていても付和雷同で売ってしまうんですね。

もう１つ、ブルスプレッドがありますが、こちらはもう一段低いとこを仕掛けているのでなんとかなりそうです。コールの方は全て理論値が０になりました。

このブルスプレッドを切ったことで証拠金が大幅に減少。相当余裕ができましたので急落に対処できます。まだ相場は荒れそうなので先物で対応しようかなと考えています。]]> solent 10/2　今日はノートレード 2008-10-02T09:25:24Z 2008-10-02T15:24:09+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1212683 しばらく何もすることがない。今日はずっとザラバを眺めていました。まさかこんなに下げるとはねぇ、、、しかしあまりにも弱すぎる。 ただ、このまま１１０００円を割って一気に１０５００円というシナリオはいまのとこ想定外。乖離率を見るとちょっと売られ過ぎでしょう... トレード
ただ、このまま１１０００円を割って一気に１０５００円というシナリオはいまのとこ想定外。乖離率を見るとちょっと売られ過ぎでしょうかね。まぁ、もしそうなったとしてもヘッジ売りのおかげでなんとかなりそうですが。ｍｉｎｉ５枚売っておいて正解でした。欲を言うならもう少し多く売っておいてもよかったのですが。

想定シナリオとしてはしばらく１１５００円あたりでもみ合うと考えていましたが、昨日、今日とカスリもせず下落。事態は深刻です。節目の１１０００円あたりではリバウンドも考えられますが、ＳＱを睨んでどう動くのか。

１０５００円到達が１１月ＳＱあたりならかなり大きな利益が転がり込んでくるのですが、自分の都合通り相場は動いてくれませんからね。せめて今月下旬あたりに到達してほしいが。あまり早いと利益が小さくなります。

※　追記

ＥＳでなぜか大きく戻しているのでｍｉｎｉ２枚を１１３３０円で追加売り。ＳＱ１０５００円の可能性がないとも言い切れず、デルタが傾いていたので少し調整しておきます。]]> solent 10/1 念のためヘッジ売り 2008-10-01T14:26:38Z 2008-10-01T15:49:12+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1211587 昨晩のＮＹダウが４００＄以上の上げでＣＭＥも確か１１６５０円くらいまで上げていたと思います。しかし寄り付きは１１５１０円と弱かった。戻りがあるかもしれないと思って見ていたのですが、戻るどころか売られていって弱いの一言。 ここ最近ＮＹの上げにはあまり反応... トレード
ここ最近ＮＹの上げにはあまり反応せず下げには敏感に反応しているので、確率的に考えれば今日のＮＹは下げるのかもしれない・・・と思い、念のためｍｉｎｉ５枚を１１４５０円で売っておきました。

結局ほとんど寄り天で、後場は一段安もありましたが引けは戻しました。オプションのほうはＩＶ低下でボラドロップ。プットが大きく下げてくれました。あまり考えたくはありませんが、こうまで弱いともしかすると次回ＳＱ１０５００円を想定しておく必要があるのかも・・・とふと考え、そうなると低い位置ですがヘッジを入れておくべきとの考えです。

証拠金も大きく減って１９０万円を切りましたからだいぶ余裕ができました。これで急落が来ても手が打てます。また急落がくれば大チャンスなのですが。]]> solent 9/30　9月終了・・・またまたピンチ到来 2008-09-30T11:48:59Z 2008-09-30T15:46:26+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1210497 昨日日経平均は売り転換と書きましたが、そういうわけではないでしょうが昨晩のＮＹダウが７７７＄もの誰もが予想し得なかった超爆下げのため日経平均も大暴落。今朝起きてきたらちょうどニュースで『ＮＹダウが７７７＄安で・・・』って報道している最中でした。そのまます... トレード
職場でＣＭＥをチェックしたら１１３００円引けでＮＹの下げの割にはそうでもなかった。が、先物の寄り付きは１１０９０円で投げがでた？のでしょうか。

一応ヘッジ売りしていたｍｉｎｉ５枚があったので寄りで利食い。そしてラージ４枚を１００円抜きで４０万円ゲット。さらに証拠金減らすためコール２セット手仕舞し、合計で８０万円ちょっとをゲットできました。

今月の収益は＋９０６，３４３円。なんだかんだいって９０万円のプラスですが、あまり気分はよくありません。今月初めに１３０万円の大損をしてそのあともリーマンショックで大やられして散々でした。

しかも今日のこの爆下げでプットのクレジットがかなりやばくなりました。次回ＳＱは１１５００±５００円としていますが、はたしてどうなるのか。１０５００円なら下手すれば１００万円どころの損失ではすまないのかも。先週金曜日『胸騒ぎがする』って書いてプット一部損切りしましたが、もっと切ればよかったです。あれは虫の知らせだったのか・・・

証拠金もプットが爆発したため２倍以上に跳ね上がり、３５０万円ほどになっていました。またここで仮に松井証券が勝手にＳＰＡＮを１４０にしてしまったりしたらまさに泣きっ面に蜂。胃が痛いです・・・・・・・・

※追記

ＥＳで一部プットを手じまい。－２１６，９４３。結局今月の利益は６８９，４０１円に減りました。

もっとも、ヘッジで売っていたｍｉｎｉが４０万円近い利益で利食ったので差し引きプラスです。

まだこの後の展開がどうなるかわからないので目先戻ると思うけど証拠金が跳ね上がっていたのでロスカットしておきました。明日さらに下げると致命的なダメージになる恐れがあります。やはりロスカットはしておくべきと考えました。

これでとりあえず安心・・・とまではいきませんが、リスクはかなり減りました。]]> solent 9/29　日経平均は売り転換だが・・・ 2008-09-29T06:13:38Z 2008-09-29T15:13:38+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1209330 前場が堅調だったのでもしかすると１２６００円程度の戻りのシナリオを用紙しなくてはいけないと考えていましたが、後場は失速し、直近安値を下回って引けました。これにより日経平均は売り転換が成立し、やはり１０５００円を目指すというシナリオは一層高まりました。 ... トレード
とはいってもこの売り転換、買い転換というのは眉つばものだと考えているのであくでも参考程度です。株価が一直線に下落するということは考えにくく、これからも上下を繰り返しながらの下落でしょう。

次回ＳＱは１１５００±５００円を現時点では想定。以前書いたように９／２２の１２２６３円が戻りの限界。きれいに上値抵抗線ではじかれているので・・・今日もそうだった。

やはりプット売りを減らしたのは正解だったみたいです。代わりにコールを売っておきました。ＳＱでは６０万円ゲットする予定です。

そうすると最低ノルマの７０万円はらくらく突破できそうです。]]> solent 教材について 2008-09-28T13:46:44Z 2008-09-28T02:28:11+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1207846 kaoさんからご質問がありましたのでお答えします。 HPと学習教材を作成していますが、９０％出来上がっています。現在、両方とも師匠のチェックが入っていまして手直しの段階です。 HPのほうは主に ・画像 ・学習教材の説明文 の２点で落ち度があるためにここを... その他
HPと学習教材を作成していますが、９０％出来上がっています。現在、両方とも師匠のチェックが入っていまして手直しの段階です。

HPのほうは主に

・画像
・学習教材の説明文

の２点で落ち度があるためにここを修正中ですが、これが簡単なようで難しいんです。なにしろ他の情報教材のように「○○○円儲かる」とか煽ったりしないで魅力ある文章を作れっていわれてますので・・・

画像の方はどうにかなるかもしれませんが。

さて、問題の教材ですが、現在まだ師匠から返事がありません。師匠は株の本を数冊出していますのでよくどういう内容のものをかけばいいかわかっています。さらに修正させられるでしょうけど。

出来上がってもPDFはやめろと言われており、そうなると本みたいに印刷？すると思います。３０ほど穴あけて綴じるみたいにするかもです。

そいうわけでもうちょっと時間がかかりそうです。

なお、その後の予定はDVDを作る予定です。これも全て手作りでジャケットから作ります。中間業者を通さないことによりできるだけ安価で提供したいと思っています。来年の話ですね。本も師匠の協力でだしたいですね。]]> solent 後場はヒヤリとしたが・・・ 2008-09-26T08:25:40Z 2008-09-26T15:33:07+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1206083 ＳＱまであと２週間となりました。ここからはセータが激減してくる残存日数です。しかも高ＩＶとなればどうしても売りたくて仕方がなくなってしまいます。そういうわけで懲りずに前場でコール、後場でプットを売りました。 ところが、日経平均が予想以上に下げてしまって... トレード
ところが、日経平均が予想以上に下げてしまって、プットを多めに売ったためヤバくなりました。安い位置ではありますが、念のためヘッジとしてｍｉｎｉ枚を１２８４０円で５枚売っておきました。多分これから切り返すだろうとは思っていましたが、やっぱり戻していって１２９６０円引け（爆）。

しかし評価益はさらに改善して６５万円ほどになっていました。

まぁ、これは仕方がありませんね。得てして相場観なんて単なる希望的観測なわけですから、最悪の事態を考えたらヘッジするしかありませんでしたから。

しかし見落としていたけど来週月曜引けから証拠金が一気に１．５倍に跳ね上がります。そうなっても平気な水準ではありますが、ＳＱ通過するまでは証拠金が拘束されてしまうので辛抱でしょうかね。

※追記

ＥＳでプットを一部ロスカット。なにか胸騒ぎがします。まず大丈夫だとは思いますが、相場が荒れそうな雰囲気が漂っていますので念のためポジションを少し落としておきます。]]> solent 大幅改善 2008-09-27T00:20:02Z 2008-09-25T16:12:24+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1204938 ここのところのもみあいでやっと評価損は評価益にかわりました。－５０万円、－３０万円から今日３０万円のプラスになりわずか１日で６０万円も改善したことになりますね。これはセータの減少とボラドロップのダブルで一気に良くなったのだと思います。おかげで証拠金使用率... トレード
こうなると余裕があって何か仕掛けたくなる。ボラは相変わらず高いままですね。ちょっとシミュレーションしてみましょう。でも痛い目にあったばかりなので超保守的ポジションには変わりがありません。

今日も少しだけ追加。プットで組んでみました。２週間後のＳＱに向けて仕込みです。

今年１０００万円達成の夢は今月の大やられで破れました。なんとか７００万円まではいきたいと思っているので、そうなると１０月は７０万円は稼ぎたい。これから１０月、１１月に向けて着々と実行します。

]]> solent 日経平均は続伸も値洗いは改善 2008-09-24T07:46:26Z 2008-09-24T16:44:35+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1203800 ＮＹが２日で確か５００＄以上下がったのになぜか日経平均は強かった。１２０００円で先物が寄り付いて前場は売りに押されたものの切り返し結局高値引け。よくわけがわからん相場でした。 相場が落ち着いてきた証拠なのか、コール、プットともにＩＶが低下してきました。... トレード
相場が落ち着いてきた証拠なのか、コール、プットともにＩＶが低下してきました。現在ホールド中のコールも損が改善。月曜の時点で５５万円ほどの評価損が今日の後場引け時点で３０万円ほどになりました。

ここからは相場はしばらくフラフラする可能性があります。もみ合えばこちらの思うつぼ。日増しにプレミアムが剥がれていきますからね。日々評価損が改善されるはずです。

今日は寄り付きでプットのクレジットを少しだけ組んで結果的にコンドルの形になりました。これからでてくる材料によってまだ相場が乱高下する可能性も多分にあります。資金枠は多めに空けておいて有事に備えます。

こうなると月曜日は一体何だったんだ？？？と思いたくなる。相場は自分の都合に合わせてくれませんから仕方がありませんね。相場の都合に合わせないと・・・]]> solent 寄り付きで大損切り決行 2008-09-22T08:08:18Z 2008-09-22T17:08:18+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1201431 結果的には最悪の形での損切りになりました。わずか２営業日前安値１１２４０円から１０００円も上げていますので常識的に考えて下落は当然と言えば当然でしたが、『魔坂』が起こるのが相場。今回まさに『魔坂』があったわけで、境界線を越えたからには粛々と損切りをしなく... トレード
個人的には今日の高値が戻り限界とのシナリオで・・・その理由は上値抵抗線に触れたということ。そして今後下落すると考えています。目標値は１００００～１０５００円　までの下落を想定してポジションを構築。今回は暴落してもダメージ受けないようにヘッジをかけています。いままでヘッジしなかったのかというとそうではなく、今回は暴落しても平気なレベルまでヘッジしているということで・・・超保守的ポジションです。

その分利益は相当少なくなります。最大でも２０万円程度にしかなりません。最大損失もそのくらいです。今回に懲りてリスクをかなり抑えたポジションにしています。

よくよく考えてみたらここ数年秋は鬼門になっている。調子よく稼いで秋で大やられというパターンが４年ほど続いているので慎重にならなくてはと思っていた矢先今月上旬の１３０万円の大損切り・・・そして今回の急落・急騰で資金面だけでなく精神的にもやられました。

金曜・土曜は相場の影響で食事を全くできず体重がたった２日で３ｋｇも落ちていた。何も手に付かず心臓が破裂しそうだった。そして今日を迎えた。

ＣＭＥ１２４７５円より相当安い１２２３０円寄りには拍子ぬけ。今回最低でも１２３００円以上で寄り付くだろうと思っていてこの大損を利益にする秘策を用意していた。しかし、安寄りしたことで空振りに終わった。結果的にトータル５０万円の損失を出してコール１を処分した。

あまりに大きかった損切り。こんな損切り今月だけで４回目です。いかに大やられしたのかがわかります。それでもなんとか利益が８万円ほどになっているのはまだマシなのかも。他のＯＰトレーダーも今回は痛い目にあったようですので。

しかしよく見たら今月は利益が２９６０００円で手数料が２２万円くらいになっている。いかに多くのトレードをしたか。これじゃ証券会社が儲かるだけだ。相場が大きく動いたのでポジションをすぐに組み替えなくてはいけなかった。

今度は組み替えなくてもいいようにしました。現在のポジションは

コール　ダイアゴナル
コール　クレジット
プット　ダイアゴナル

の３つになりました。

残り３カ月は超保守的戦略でいきます。儲けることよりいかに資産を守るかをコンセプトにポジションを組みます。
　]]> solent 恐ろしいことになった・・・死ぬかもしれない 2008-09-22T02:29:34Z 2008-09-20T18:00:07+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1198771 ＮＹが連日の暴騰。ＣＭＥはさらに暴騰し１２４７５円で引けました。金曜日のＥＳでヘッジしたにもかかわらずそれ以上に相場が暴騰してしまったので大損は避けられない状況です。 コール２セットのうち１セットをまず先に処分します。同時にしたくてもここまで上がると証... トレード
コール２セットのうち１セットをまず先に処分します。同時にしたくてもここまで上がると証拠金不足になり手じまいができないのです。

単純に計算すると

プット売り　＋１５万円
先物　　　　＋３５万円
コール１　　－１００万円
コール２　　－８０万円
プット１　　＋１０万円

というような感じになりそうです。

コール１の損をヘッジの先物買い、プット売り、プット１でなんとか損を埋めていくしかないです。これで計算通りになればー４０万円。今月は６０万ほどの利益になっていますが月曜日のコール１仕切りでトントン程度になりそうです。

そうなると残りコール２の処分をどうするか・・・これが悩ましいところです。単に戻り相場ですが、一気に株価が上昇するわけもなくどこかで止まります。しかしそれがわからない以上極力安全策を採るしかないです。]]> solent どうも手が合わない・・・戦略の見直しが急務 2008-09-19T12:03:31Z 2008-09-19T21:01:55+09:00 tag:blog.livedoor.jp,2008:solent.1197860 日経平均は大幅反発し、１２８８０円まで先物は戻した。さらにＥＳで１２１１０円の高値引け。来週は戻り歩調の感じ。 こう相場が変動するとオプションは儲けにくい。あくまで自分のやり方では。コールがまた裂きくらってやばくなった。さらにカバードプットを組んでいた... トレード
こう相場が変動するとオプションは儲けにくい。あくまで自分のやり方では。コールがまた裂きくらってやばくなった。さらにカバードプットを組んでいたらプットが下がらずこちらもやばくなった。前場では１２７５０円のコールを３５円で５枚売っていたが危険を察知し、４５円で撤退した。ＥＳでは１５０円まで来ているので命拾いした。もしロスカットしなかったら５７５０００円の損になっていた。

なんかポジションがごちゃごちゃしてきた。来週も強そうなのでひとまず止血をしなくてはいけない。リバースでヘッジしておきます。これで相場がどう動いても評価損は変わらず・・・証拠金も減る。

今のポジションはコール２、プット１のダイアゴナルにＥＳでヘッジ目的でネイキッドプット売り３枚。さらに先物ｍｉｎｉ売り４／買い１４　で結果的に１枚ラージ買っている状態。

まずは１２２００円で先物の評価損がトントンになるのでここで先物は処分。ネイキッドプットはＳＱで処分、３６万円ゲットし、ヘッジでリバースをかけた分との損を相殺する。

１２５００円以上では戻り売りも強くなると思うのでここから先物を売り、残りのリバースを相殺する。相場はあくまでも下げトレンドは変わらず・・・単に戻りにすぎないということが大事になると思います。]]> solent